多项选择题
1986年Chen，RollandRoss提出了五因素模型，五因素分别包括（）。
A.工业生产增长率和预期通货膨胀率的改变
B.未预期到的通货膨胀率和长期国债和短期国库券的收益率之差
C.低级债券与国债之间的利差
D.高账面市值比率公司与低比率公司股票的收益率之差
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多项选择题
套利定价模型的假设包括（）。
A.市场处于竞争均衡状态
B.投资者喜欢更多的财富而不是更少的财富
C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D.资产的回报可用因素模型表示 -
多项选择题
构建一个无风险套利组合，需要满足以下哪几个条件（）。
A.初始投资为零
B.组合的风险为零
C.组合的收益率为正
D.构成组合的成员证券的投资比重等于1 -
多项选择题
Fama和French的三因素模型包括的因素（）。
A.公司的规模
B.GDP增长率
C.账面价值/市值比
D.股票指数
