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单项选择题
期权投资组合Vega指的是（）。
A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值得变化与股票价格的变动之比 -
单项选择题
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、无法确定 -
单项选择题
已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确
