单项选择题
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
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单项选择题
计算互换中英镑的固定利率（）。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725 -
单项选择题
计算互换中美元的固定利率（）。
A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712 -
单项选择题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
