单项选择题
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
A.基本指标法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.损失分布法
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单项选择题
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。
A.损失频率，损失严重度
B.损失概率，损失严重度
C.损失频率，损失平均值
D.损失概率，损失平均值 -
单项选择题
基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.基本指标法 -
单项选择题
计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。
A.内部损失数据
B.外部损失数据
C.情景分析数据
D.债项评级数据
