问答题
案例分析题
作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理，你目前持有的债券组合如下：
说明：“bps”=“基点”：1bps=0.01%；收益率天数计算惯例：30/360；Gov.：政府债券
所有的息票每年支付一次。
为AA级的发行人计算1年、2年和3年的即期利率（也称为“纯贴现”或“零”利率）。
【参考答案】
一年期的即期利率可以由以下方法得到：
类似的，R0，2是：
最后，计算R0，3：
点击查看答案
相关考题
-
问答题
在对资产管理人进行筛选之后，你选择了3个管理人（Al1、Al2和Al3），他们将参照如下基准进行管理：Al1：全球股票指数（消极）Al2：全球股票指数（积极）Al3：全球国债指数（消极）所有管理人的预期积极收益率，跟踪误差和管理费用如下表所示：该基金的战略资产配置包括50%的股票和50%的债券。你想要获得一个扣除成本后的1.5%的预期积极回报。为实现这个回报，你认为应该如何在这3个管理人之间分配你的整体组合？ -
问答题
描述构建整体组合（使用了积极和消极的方法）的核心/卫星方法。相对于使用通用的平衡型组合的方法而言，这种方法的主要优缺点表现何在？ -
问答题
你从另外一个积极资产管理人（M2）那里收到另外一个RFI。这个RFI 包含一张表格，该表格记录了过去108个月的已实现的积极收益率。这些每个月的积极收益率的算术平均数为0.25%（扣掉成本后），标准差为0.9%（算术平均数和标准差都不是年化的，即他们以月为基础进行计算）。计算M2以及M1的已实现的年化的信息比率（根据c提供的信息）。请问M2的跟踪记录好于M1吗？为什么？
