单项选择题
一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知：
（1）期权的期限为9个月；
（2）股票现价与执行价现值的比值为1.35。
利用B-S 公式，计算该期权的价格为（）元。
A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 现有两个期限均为50年的年金：（1）年金A 在第一个十年内每年末支付1.05单位，在第二个十年内每年末支付1.125单位，在第三个十年内每年末支付1.175单位，在第四个十年内每年末支付1.15单位，在第五个十年内每年末支付1.25单位；（2）年金B 在第一个十年内每年末支付X 单位，在第二个十年内每年末支付0.9X 单位，在第三个十年内每年末支付1.2X 单位，在第四个十年内每年末支付1.25X 单位，在第五个十年内每年末支付1.15X 单位。假设年利率使得1元的本金在第25年末增加10倍，且两个年金的现值相等，则X 的值为（）。
- 单项选择题 已知为标准布朗运动。计算E[（B （2））6]=（）。
- 单项选择题 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知：（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格为1.32；（3）市场无风险连续复利为6%。根据B-S 公式计算期权的期限为（）。
- 单项选择题 下列表达式正确的为（）。
- 单项选择题 已知：（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（）。
- 单项选择题 某期末付年金每两个月支付一次，首次付款为500元，以后每次付款较前一次付款增加500元，共支付15年。若实际年利率为3%，则该年金在第15年年末的积累值为（）元。
- 单项选择题 某投资人在2011年7月1日签订了一个1年期远期合约多头。合约的标的资产为股票。已知远期合约签订时：（1）股票价格为50元，预期在11月1日每股分配红利2元；（2）市场无风险连续复利为6%。在2011年9月1日，股票价格上涨到58元，分红预期没变。若市场无风险连续复利变为10%。则2011年9月1日投资人拥有的远期合约的价格为（）元。
- 单项选择题 某人在未来15年中每年年初存入银行20000元。前5年的年利率为5.2%，中间5年的年利率下调至3.3%，后5年由于通货膨胀率的提高，年利率上调至8.3%。则第15年年末时这笔存款的积累值为（）元。
- 单项选择题 某投资者对未来市场看涨，那么对于市场指数期权，对投资人最有利的投资策略应是（）。
- 单项选择题 已知在未来三年中，银行第一年按计息两次的名义年利率10%计息，第二年按计息四次的名义年利率12%计息，第三年的实际年利率为6.5%。某人为了在第三年末得到一笔10000元的款项，第一年年初需要存入银行（）元。
