单项选择题
通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。
A.越小；越高
B.越大；越高
C.越小；越低
D.越大；越低
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单项选择题
关于风险的指标，以下属于纯粹事前指标的是（）。
A.贝塔比率
B.风险价值VaR
C.夏普比率
D.跟踪误差 -
单项选择题
（）是从资产最高价格到接下来最低价格的损失，投资期限越长，这个指标就越不利。
A.下行风险
B.风险敞口
C.风险价值
D.最大回撤 -
单项选择题
关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。
A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
C.参数法又称为方差﹣协方差法
D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
