多项选择题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。
A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99％的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
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多项选择题
根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 -
多项选择题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。
A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3 -
多项选择题
其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A.市场利率上升，银行整体价值增加
B.市场利率不变，银行整体价值不变
C.市场利率上升，银行整体价值减少
D.市场利率下降，银行整体价值减少
E.市场利率下降，银行整体价值增加
