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问答题

计算题

2019年6月25日,209年9月到期的TF2109的准CTD券票面利率为3.25%,每年付息日为6月6日,报价为10.16元,转换因子为1.0108假设期货交割日为该合约的最后交易日(2019年9月10日),合约剩余期限为77天,当天的7天期利率为2.41%(连续复利)。试求出在209年6月25日,TF2019.期货的理论报价。

    【参考答案】

    为了计算TF2019期货的理论报价,我们需要使用以下公式:期货价格 = (债券现货价格 + 应计利息 - 净融资成本) ......

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