单项选择题
某保险公司必须向其客户付款。第一年支付1000万美元，第五年支付400万美元，收益率曲线的形状在10%时达到水平。如果公司想通过单一的一种零息债券来充分融资以免疫对该客户的债务，则它购买的债券的期限应为（）年。
A.1
B.1.5
C.1.86
D.2
E.3
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单项选择题
10年期的平价债券，修正久期为7，修正凸度为50。如果该债券的收益率上升10个基点，则对价格产生的影响是（）。
A.－0.705%
B.－0.700%
C.－0.698%
D.－0.690%
E.－0.685% -
单项选择题
下面不属于预期理论假设的是（）。
A.不存在违约风险
B.所有投资者都是风险中性的
C.没有交易成本
D.所有投资者都能准确预测未来的利率
E.投资者对债券存在期限偏好 -
单项选择题
一只公司债券最新出售收益为10％。该债券的Macaulay 久期是12.45年。根据以上信息，该债券的修正久期是（）年。
A.11.21
B.11.23
C.11.32
D.12.38
E.12.45
