单项选择题
某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）
- 单项选择题 在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。（）
- 单项选择题 关于期权描述不正确的是（）
- 单项选择题 买入蝶式期权，（）。
- 单项选择题 投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。
- 单项选择题 小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元／股，之后股票大涨，至期权到期日，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元。
- 单项选择题 关于期权以下说法不正确的是（）。
- 单项选择题 其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
- 单项选择题 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。
- 单项选择题 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
- 单项选择题 某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
- 单项选择题 如何构建卖出合成策略（）。
- 单项选择题 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
- 单项选择题 某投资者预期乙股票后市将大跌，于是立即卖出一份三个月到期的，行权价格为30元的认购期权，获得权利金3.5元（每股），同时，他又以2.2元（每股）的价格买入一份三个月到期，行权价格为30元的认沽期权。三个月后的到期日，乙股票价格为28元，则该投资者的每股收益为（）元。
- 单项选择题 以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。
- 单项选择题 合成股票多头策略指的是（）。
- 单项选择题 对于领口策略，下列说法错误的是（）。
- 单项选择题 某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。
- 单项选择题 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
- 单项选择题 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。
