问答题
简答题A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，投资者确信三个月后其价格将会有很大变化，但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元，执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元（预期股票不支付红利）。
如果无风险有效年利率为10％，执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？
【参考答案】
根据看涨期权——看跌期权平价定理：
看跌期权价格=看涨期权价格-股票现价+执行价格／（1+r）t=4-40+......
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