相关考题
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多项选择题
通过对冲后，多因子模型可实现（）
A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力” -
多项选择题
多因子模型的搭建一般要考虑（）
A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限 -
判断题
在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。
