多项选择题
案例分析题
根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。
以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。
A.可将股票组合的β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（）。
A.系统性风险
B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
C.非系统性风险
D.预期股票组合能跑赢大盘 -
单项选择题
设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123 -
单项选择题
根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。
A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约
