相关考题
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单项选择题
下列说明何者是错的：（）。
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据 -
单项选择题
银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门 -
单项选择题
压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
