单项选择题
某股票当前市场价格为20元每股。分析师预测在三个月后股票价格有两种可能结果:22元或18元,其中股价上升的概率为70%。假设年化无风险收益率为12%。根据一阶段二叉树模型,约定三个月后以21元买入该股票的欧式看涨期权的价值为()
A.9.49元
B.4.49元
C.0.51元
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单项选择题
一般情况下,到期的美式看涨期权的价值()
A.小于欧式看涨期权
B.大于欧式看涨期权
C.等于欧式看涨期权 -
单项选择题
当市场利率稳定不变时,同样标的和存续期的期货合约价格最有可能()
A.小于远期合约价格
B.大于远期合约价格
C.等于远期合约价格 -
单项选择题
仅考虑表格中反映的偿还比率(coverage ratio),信用风险最低的公司是()
A.A 公司
B.B 公司
C.C 公司
