单项选择题
假设某证券组合由证券A、证券B 和证券C组成,它们在组合中的投资比例分别为20%、30%和50%,它们的β系数分别为1.2、1.0和0.8,则该证券组合的β系数为()。
A.0.86B.0.94C.1.02D.1.10
单项选择题 若Prob(损失>VaR)=1-c 则称VaR 为置信水平c 下的在险价值。投资组合P 当前价值为5000元,其收益波动性σ为每年20%,持有时间间隔为10个交易日,假设一年有250个交易日,则99%置信水平下的在险价值为()。(其中,正态分布分位数:q(0.99)=2.33)
单项选择题 下列关于行业特征的说法不正确的是()。
单项选择题 ABC 公司净资产收益率为15%,销售净利率为20%,资产负债率为1/3,则其资产周转率为()。