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期货投资分析(综合练习)

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案例分析题

某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。

如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。

A.7
B.12
C.18
D.37

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