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固定收益证券

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问答题

计算题

某银行在3个月前签订了一份6×12的远期利率协议多头,名义本金为1000万,协议利率为4.8%,假设当前市场3个月和9个月期利率分别为4.5%和4.6%,请计算当前银行所持有该远期利率协议头寸的价值。

【参考答案】

相关考题

问答题 假设当前时刻为0时刻,1年期、2年期、3年期和4年期连续复利即期利率分别为3.2%、3.6%、3.8%和4.0%,请分别计算以下连续复利远期利率: (1)R(0,1,2); (2)R(0,1,3); (3)R(0,1,4); (4)R(0,2,3); (5)R(0,2,4); (6)R(0,3,4)。

问答题 某剩余期限为2.25年浮动利率债券,每半年支付一次利息,参考利率为6个月期的SHIBOR加0.25%,若上一次付息日观察到的6个月SHIBOR利率为4%,当前3个月SHIBOR利率为3.80%,假设该债券合理的贴现率等于参考利率,请计算该浮动利率债券的价格。

问答题 设一个剩余期限为2年的固定利率债券,本金为100元,票面利率为5%,每半年付息一次,并且该债券到期收益率为4.80%,请计算该债券的价格,并比较以下两种情况下债券价格的变化: (1)到期收益率上升50个基点; (2)到期收益率下降50个基点。

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