单项选择题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为l0元，看跌期权的价格为（）元。
A.6.89
B.13.1l
C.14
D.6
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单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42．21％，或者下降29．68％。无风险利率为每年4％，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
A.7.78
B.5.93
C.6.26
D.4.37 -
单项选择题
对股票期权价值影响最主要的因素是（）。
A.股票价格
B.执行价格
C.股票价格的波动性
D.无风险利率 -
多项选择题
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。
A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险利率提高
D.股价波动加剧
