单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42．21％，或者下降29．68％。无风险利率为每年4％，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
A.7.78
B.5.93
C.6.26
D.4.37
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单项选择题
对股票期权价值影响最主要的因素是（）。
A.股票价格
B.执行价格
C.股票价格的波动性
D.无风险利率 -
多项选择题
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。
A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险利率提高
D.股价波动加剧 -
多项选择题
假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（）。
A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险利率增加
D.股价波动率加大
