单项选择题
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
A.经济资本计量模型
B.高级计量法中的OpVaR
C.内部模型法中的VaR
D.高级内部评级法中的信用VaR体系
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单项选择题
期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
A.根据银行的资产负债结构决定
B.3年固定利率债权
C.10年季度LIBOR浮动债权 -
单项选择题
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级 -
单项选择题
某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）
A.以投行为主业的商业银行
B.以零售银行为主业的商业银行
C.无法确定
D.相等
