单项选择题
下面哪个选项不属于巴塞尔新资本协议定义的操作风险大类？（）
A.银行系统出现中断，无法执行交易指令，且在2小时之内无法解决该问题
B.某个交易员违规交易20亿元
C.银行设计并推广的产品不符合市场的要求
D.银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户
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单项选择题
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
A.经济资本计量模型
B.高级计量法中的OpVaR
C.内部模型法中的VaR
D.高级内部评级法中的信用VaR体系 -
单项选择题
期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
A.根据银行的资产负债结构决定
B.3年固定利率债权
C.10年季度LIBOR浮动债权 -
单项选择题
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
