单项选择题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
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如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）
A.肯定将上升
B.肯定将下降
C.将无任何变化
D.可能上升也可能下降 -
单项选择题
一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1 -
单项选择题
证券市场线描述的是（）
A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
