单项选择题
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
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单项选择题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价 -
单项选择题
如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）
A.肯定将上升
B.肯定将下降
C.将无任何变化
D.可能上升也可能下降 -
单项选择题
一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
