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单项选择题
若无风险收益率上升，那么实权欧式看跌期权的价格将会（）
A.下降
B.保持不变
C.上升 -
单项选择题
对于一只还有两个月到期的欧式期权而言，如果市场现值小于行权价格，那么下面关于这只期权价值的说法中正确的是（）
A.时间价值为0
B.时间价值大于0
C.内在价值大于0 -
单项选择题
一只股票当前报价是每股20元。分析师预期在接下来的半年中，每三个月价格就会增长10%或降低10%。目前年化无风险收益率为12%。结合两阶段二叉树模型，计算以该股票指数为标的、计划六个月后以每股21元的价格买入的欧式看涨期权当前价格最近似于（考虑连续复利）（）
A.1.28元
B.2.03元
C.2.42元
