单项选择题
考虑单因素APT模型，资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为10%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%.无风险收益率为6%。如果希望进行套利，那么你将持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
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单项选择题
某公司股票的标准差和特定企业标准差分别为50%和30%，beta系数是2，那么共同因素的标准差为（）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.36%。 -
单项选择题
某公司股票的标准差和特定企业标准差分别为50%和30%，共同因素标准差为20%，那么该公司股票的beta系数是（）
A.2
B.2.5
C.3
D.4 -
单项选择题
下列各项不属于套利定价模型基本假设的是（）
A.市场处于竞争均衡状态
B.投资者喜欢更多的财富而不是更少的财富
C.投资者是回避风险的，而且还要实现效用最大化
D.资产的回报可用因素模型表示
