单项选择题
考虑单因素APT模型，一个充分分散风险的资产组合的标准差为20%，因素组合的收益率的标准差为17%，那么这个充分分散的资产组合的因素敏感性系数是（）。
A.0.9
B.1.0
C.1.1765
D.1.2
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
考虑单因素APT模型，资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为10%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%.无风险收益率为6%。如果希望进行套利，那么你将持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B -
单项选择题
某公司股票的标准差和特定企业标准差分别为50%和30%，beta系数是2，那么共同因素的标准差为（）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.36%。 -
单项选择题
某公司股票的标准差和特定企业标准差分别为50%和30%，共同因素标准差为20%，那么该公司股票的beta系数是（）
A.2
B.2.5
C.3
D.4
