单项选择题
某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。
A.5％；不会超过
B.95％；不会超过
C.95％；会超过
D.10％；会超过
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单项选择题
（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.下行风险
B.VaR模型
C.风险敞口
D.贝塔系数 -
单项选择题
货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。
A.120，240
B.120，280
C.100，180
D.100，240 -
单项选择题
通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。
A.越小；越高
B.越大；越高
C.越小；越低
D.越大；越低
