问答题
简答题
计算分析题：ABC公司股票的当前市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25，连续复利的年度无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
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问答题
计算分析题：假设A公司日前的股票价格为20元／股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月，执行价格为24元，6个月以内公司不会派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为1%。要求：（1）应复制原理计算该看涨期权的价值；（2）用风险中性原理计算该看涨期权的价值；（3）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。 -
问答题
计算分析题：假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险利率为每年4%。 要求： （1）利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。 （2）执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0.0001元）？ -
问答题
计算分析题：假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30.5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35%，或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少？（2）计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少？（3）期权的价值为多少？（4）如果该看涨期权的现行价格为4元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
