单项选择题
若一项资产的净持有成本（net cost of carry）是正数，那么以这项资产为标的的远期合约最有可能（）
A.比净持有成本等于0时低
B.与净持有成本等于0时相同
C.比净持有成本等于0时高
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单项选择题
股票A（由公司A 发行）和股票B（由公司B 发行）现价都是每股100元。一年后，公司A 宣布了对现有股东额外发放配股权计划，而公司B 没有相关消息。这两只股票都没有持有成本。不考虑其他差异，股票A 一年后的远期价格相对股票B 最有可能（）
A.更低
B.更高
C.相同 -
单项选择题
一只不分红的股票预计六个月后的价格为42元。以这支股票为标的的欧式看涨期权六个月后到期，行权价格为40元。另假设每年无风险收益率为10%，股价波动率为20%。根据布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，这只期权当前价格最接近于（）
A.4.76元
B.5.98元
C.0.81元 -
单项选择题
下列哪一项属于布莱克-斯科尔斯期权估值模型的适用条件之一？（）
A.标的资产价格服从正态分布
B.标的资产在期权存续期内产生股利或利息收益
C.只能给欧式期权定价
