单项选择题
一只不分红的股票预计六个月后的价格为42元。以这支股票为标的的欧式看涨期权六个月后到期，行权价格为40元。另假设每年无风险收益率为10%，股价波动率为20%。根据布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，这只期权当前价格最接近于（）
A.4.76元
B.5.98元
C.0.81元
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单项选择题
下列哪一项属于布莱克-斯科尔斯期权估值模型的适用条件之一？（）
A.标的资产价格服从正态分布
B.标的资产在期权存续期内产生股利或利息收益
C.只能给欧式期权定价 -
单项选择题
某股票当前市场价格为20元每股。分析师预测在三个月后股票价格有两种可能结果：22元或18元，其中股价上升的概率为70%。假设年化无风险收益率为12%。根据一阶段二叉树模型，约定三个月后以21元买入该股票的欧式看涨期权的价值为（）
A.9.49元
B.4.49元
C.0.51元 -
单项选择题
一般情况下，到期的美式看涨期权的价值（）
A.小于欧式看涨期权
B.大于欧式看涨期权
C.等于欧式看涨期权
