单项选择题
案例分析题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
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如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。
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B.12
C.18
D.38 -
单项选择题
如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37 -
单项选择题
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A.实行该策略的投资者看好后市
B.投资者的目的主要是赚取合约差价
C.该策略承担无限风险
D.该策略可能得到无限收益
