单项选择题
案例分析题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
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单项选择题
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A.实行该策略的投资者看好后市
B.投资者的目的主要是赚取合约差价
C.该策略承担无限风险
D.该策略可能得到无限收益 -
多项选择题
关于该套利的说法，正确的是（）。
A.该策略是看淡后市的保守投资策略
B.该策略的投资者认为后市必然会大跌
C.该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
D.该策略的风险有限，利润无限 -
单项选择题
该套利策略为（）。
A.牛市看跌期权垂直套利
B.熊市看跌期权垂直套利
C.转换套利
D.反向转换套利
