多项选择题
案例分析题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
关于该套利的说法，正确的是（）。
A.该策略是看淡后市的保守投资策略
B.该策略的投资者认为后市必然会大跌
C.该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
D.该策略的风险有限，利润无限
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单项选择题
该套利策略为（）。
A.牛市看跌期权垂直套利
B.熊市看跌期权垂直套利
C.转换套利
D.反向转换套利 -
单项选择题
若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30 -
单项选择题
当标的物的市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
