单项选择题
案例分析题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。
A.牛市看跌期权垂直套利
B.熊市看跌期权垂直套利
C.转换套利
D.反向转换套利
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单项选择题
若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30 -
单项选择题
当标的物的市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7 -
单项选择题
如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
