单项选择题
在B-S 模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元；对于该期权的希腊字母，已知：
（1）△=-0.25
（2）Γ=0.16
如果当前股价上涨1.5元，则该期权的价格下降（）。
A.3.5%
B.3.6%
C.3.7%
D.3.8%
E.3.9%
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