问答题
案例分析题
你估计一个跟踪标准普尔500指数的被动证券组合的期望收益率为13%，标准差为25%。你经营一个积极组合，期望收益率为18%，标准差为28%，无风险利率为8%。
在收益-标准差二维平面上画出资本*市场线和你的组合。
a.资本配置线的斜率是多少？
b.用一段话描述你的组合较被动组合的优势？
【参考答案】
a. 资本市场线（CML）的斜率是资本市场线的超额回报率（组合的期望收益率减去无风险利率）与组合的标准差之比。资本市场线......
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