问答题
案例分析题
作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理，你目前持有的债券组合如下：
说明：“bps”=“基点”：1bps=0.01%；收益率天数计算惯例：30/360；Gov.：政府债券
所有的息票每年支付一次。
计算一年后1年期和2年期的远期利率（基于现在的即期利率）。
【参考答案】
一年后，一年期的远期利率F1，2是：
一年后，两年期的远期利率F1，3是：
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