单项选择题
现在从市场上观察到一年期零息利率为5.5%。假设短期利率每年变动一次，且服从Ho-Lee 模型。已知年波动率，σ=0.0105，a （1）=0.0097，a （2）=0.0109，则面值为100元的三年期零息债券的价格为（）元。
A.81.76
B.82.39
C.82.80
D.83.26
E.83.76
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