单项选择题
已知一只无分红股票价格St满足：dS（t）=S（t）[μdt+σdBD（t）]，t ≥ 0。
其中B（t）为标准布朗运动；用r 表示市场无风险连续复利。基于该股票的欧式看涨期权，期限为T ，执行价为S（0）erT。已知：
（1）S（0）14
（2）T=9
（3）μ=20%
（4）lnS （t ）的均值为0.12t ，t ＞ 0
根据B-S 公式，该期权的价格为（）。
A.5.27
B.6.19
C.6.32
D.7.51
E.8.00
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