单项选择题
根据CAPM模型，下列说法错误的是（）
A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
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单项选择题
叶女士持有的短期国债收益率为每年4％，目前上证综合指数的预期收益率为每年9％，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10％，价格为100元，而该股票的β值为0．8，那么她应该（）该股票。
A.迅速卖出
B.持仓不动
C.继续买入
D.无法判断 -
单项选择题
如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率减少
C.使SML平行移动
D.使SML旋转 -
单项选择题
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
