单项选择题
案例分析题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于（）策略。
A.转换套利
B.反向转换套利
C.牛市看跌期权垂直套利
D.熊市看涨期权垂直套利
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市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968 -
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B.8
C.12
D.18 -
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如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
