单项选择题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
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单项选择题
以下关于风险的表述错误的是（）。
A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等
B.风险仅表现为对投资者利润的影响
C.风险来源于不确定性
D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响 -
单项选择题
某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。
A.5％；不会超过
B.95％；不会超过
C.95％；会超过
D.10％；会超过 -
单项选择题
（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.下行风险
B.VaR模型
C.风险敞口
D.贝塔系数
