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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假定1年期零息债券面值100美元,现价94.34美元,2年期零息债券现价84.99美元。考虑购买2年期每年付息的债券,面值为100美元,年息票利率12%。2年期零息债券及2年期有息债券的到期收益率分别为()。

A.8.472%,8.333%
B.8.372%,8.245%
C.7.562%,8.745%
D.7.234%,8.333%
E.8.472%,8.475%

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