单项选择题
在95％置信水平下，一个投资者持有价值100万元的证券组合30天的风险价值VaR=5万元，它的意思是指（）
A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%B.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元，可靠性水平为5%D.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元
单项选择题 风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）
单项选择题 1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）
单项选择题 下面哪类方法适合于对单一金融工具（单一产品、单一风险）在市场因子变化较小时的风险进行度量，而不适合于对复杂证券组合及市场因子大幅波动情形下的风险度量？（）
