单项选择题
1986年Chen，Roll和Ross提出过五因素模型，不属于五因素的是（）。
A.预期通货膨胀率的改变
B.低级债券与国债之间的利差
C.上市公司的规模因素
D.长期国债和短期国库券的收益率之差
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单项选择题
下列有关Fama和French的三因素模型说法错误的是（）
A.三因素分别为规模因素、价值因素和市场风险因素
B.实证结果显示，上市公司的规模和帐面市值比（BE/ME）可以对股票收益做出大部分解释。
C.HML等于高帐面市值比与低帐面市值比公司股票的收益率之差
D.作为三因素之一的规模因素等于小市值公司与大市值公司股票的市值之差。 -
单项选择题
考虑单因素APT模型，一个充分分散风险的资产组合的标准差为20%，因素组合的收益率的标准差为17%，那么这个充分分散的资产组合的因素敏感性系数是（）。
A.0.9
B.1.0
C.1.1765
D.1.2 -
单项选择题
考虑单因素APT模型，资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为10%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%.无风险收益率为6%。如果希望进行套利，那么你将持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
