单项选择题
下面关于资产之间的相关性对两个资产构成的组合风险价值影响，判断错误的是（）
A.两个资产完全正相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=VaR1+VaR2B.两个资产完全负相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2C.两个资产完全不相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=0D.相关系数越大，组合风险价值越大
单项选择题 在95％置信水平下，一个投资者持有价值100万元的证券组合30天的风险价值VaR=5万元，它的意思是指（）
单项选择题 风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）
单项选择题 1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）
